Neural Realized Measures: Forecast-Supervised Intraday Aggregation for Volatility Forecasting
说明神经已实现测度：以预测为监督的日内聚合用于波动率预测
简介传统高频波动率预测先用固定规则把日内数据压缩为日度已实现测度，再交给预测模型。本文提出神经已实现测度（NRM），在保留原有日内贡献项的前提下，用正的、均值归一化的情境相关权重替代均匀加总，并以预测目标进行监督学习。在Heston模拟和六种加密货币五分钟数据上，NRM在多数对比中降低了预测误差。