Neural Realized Measures: Forecast-Supervised Intraday Aggregation for Volatility Forecasting
説明ニューラル実現尺度:予測を教師信号とする日中集計によるボラティリティ予測
要約従来の高頻度ボラティリティ予測では、日中データを固定ルールで日次の実現尺度にまとめてから予測モデルに渡していました。本論文はニューラル実現尺度(NRM)を提案し、既存の日中寄与項を保持したまま、一様な加重を正で平均1に正規化された文脈依存の重みに置き換え、下流の予測目的で学習させます。Heston模擬と六種類の暗号資産の5分足データでは、多くの比較においてNRMが予測誤差を低減しました。