Improving Algorithmic Trading for BESS on Intraday Electricity Markets through Distributional Price Forecasts
説明分布的価格予測による日中電力市場における蓄電池（BESS）のアルゴリズム取引の改善
要約本論文は、系統規模の蓄電池（BESS）が日中の連続取引市場で行う取引について、BESS専用に設計した日中価格予測を組み込んだ近視眼的ローリング内在ポリシーの拡張を提案しています。予測の目標変数は指値注文板とその動きから導出され、完全な確率的最適化の計算負担を避けています。2023年と2024年を対象とした高頻度シミュレーションでは、単純なローリング内在方式に比べて利益が最大42%向上したと報告しています。さらに、予測精度と安定性、財務成果の関係も分析しています。